بانک مرکزی رتبه‌ بندی بانک‌ ها را به خودشان واگذار کرد!

به گزارش مسیر اقتصاد در سطح دنیا شرکت ها و نشریات زیادی نظیر A.M Best, Fitch, Moody’s, S&P, The Banker که دارای اعتبار و مقبولیت جهانی هستند، برای رتبه بندی بانک‌ها اقدام می کنند.

این نهادها برای ارزیابی و رتبه بندی بانکها و موسسات مالی، اطلاعات کمی و کیفی آنها را در بخش های مختلف را دریافت و در تحلیل های خود مورد استفاده قرار می دهند. روش های گوناگونی نظیر، PATROL، ORAP، BSFR و CAMEL برای انتخاب اطلاعات، تحلیل آنها و در نهایت رتبه بندی وجود دارد.

شاخص CAMEL از معروفترین شاخص های صنعت بانکداری است که از سال ۱۹۸۸ مورد استفاده اکثر تحلیلگران و نهادهای رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص از پنج بخش کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، درآمدها و نقدینگی تشکیل شده است.

از سال ۱۹۹۷ نیز حساسیت به ریسک به این مجموعه اضافه شد. مدل دیگری از این روش، CARMEL نام دارد که در آن قوانین و مقررات حاکم به مدل اضافه شده است.

لازم به ذکر است که در ایران تاکنون نهادی اقدام به رتبه بندی بانک ها با استفاده از شاخص های مختلف و البته انتشار آن به صورت عمومی ننموده و برای اولین بار این اقدام توسط مسیر اقتصاد انجام شده و در حال تکمیل است.

رتبه بندی بانک ها لازمه تمایز بانک های خوب و بد

بانک مرکزی وظایف متنوعی را بر عهده دارد؛ اما به دلیل قدرت خلق پولی که حاکمیت در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشته و اثرات متنوع و مهم اقتصادی خلق پول بر جامعه و لزوم اعتماد افراد به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای توسعه کشور، نقش نظارتی در بین وظایف بانک مرکزی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

از آنجا که بین بانک‌های مشکل دار و سالم تفاوت زیادی وجود دارد که در نهایت سرمایه های مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، ضروری است با ارزیابی و رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های اثرگذار، بین بانک خوب و بد تمایز ایجاد شود و در سیاستگذاری های بانک مرکزی برای نظام بانکی نیز تاثیر داشته باشد.

طبق اسناد کمیته بازل نیز نظارت بانک مرکزی در واقع یک وسیله هشدار دهنده است که طبق آن ناظران باید با ارزیابی سلامت و رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جریمه و برخورد با بانک‌های بد بپردازند و از بروز تخلف و بحران در نظام مالی جلوگیری نمایند.

رتبه بندی بانک‌ها برای چه کسانی اهمیت دارد؟

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای سه دسته از افراد دارای اهمیت بالایی است:

• ناظران: به منظور نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران های بانکی (نظارت و محدودیت بیشتر برای بانک‌ها و موسسات اعتباری بد)
• سپرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی برتر جهت سپرده گذاری و کاهش ریسک
• سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری و در صورت نیاز تغییر در مدیریت بانک

واگذاری رتبه بندی بانک های ایران به یک شرکت بانکی

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی بر اساس الگوی CAMELS انجام می گیرد که البته نتایج آن به صورت عمومی انتشار نمی یابد.

با توجه به الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت های مالی خود بر مبنای استاندارد IFRS و تغییر گزارشگری در صورت های مالی آنها، تشکیل مجامع عمومی و درنتیجه بررسی و تصویب گزارش سالانه و صورت های مالی تعدادی از بانک‌ها با تاخیر روبه رو شده است.

در تازه ترین اظهارنظر در مورد وضعیت رتبه بندی نظام بانکی، ولی الله سیف در هفته جاری بیان کرده است که بانک مرکزی در این رابطه دو رتبه بندی بندی انجام می دهد؛ یکی توسط خود بانک مرکزی انجام می شود و نتایج آن به بیرون اعلام نمی شود و عمق بازرسی و نظارت بانک مرکزی بر آن بانک، بر اساس طرح اعلام شده قبلی است. دیگری به شرکت رتبه بندی ایران واگذار شده است که در حال انجام است و نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می شود.

«شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران» با حمایت وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظارت بانک مرکزی و مشارکت کلیه بانکهای کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ به صورت سهامی خاص تاسیس شد.

هدف و ماموریت این شرکت ارائه اطلاعات پردازش شده (در رابطه با مشتریان حقیقی و حقوقی اعضاء) برای افزایش توانایی مدیریت ریسک اعتباری اعضای خود است؛ در واقع رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری با اهداف و ماموریت های این شرکت نیز سازگار نیست.

همچنین که حدود ۷۰ درصد سهام این شرکت متعلق به بعضی بانک ها بوده و در این زمینه نیز استفاده از این شرکت برای رتبه بندی بانک ها بر خلاف قواعد بانکی است (۱):

همانطور که ملاحظه می شود حدود ۷۰ درصد از سهام شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در اختیار ۱۷ بانک و موسسه اعتباری است. با این شرایط واگذاری رتبه بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی به شرکتی که نه تنها برای این ماموریت تعریف نشده بلکه بانک‌ها و موسسات اعتباری مختلف نیز مالک آن هستند، یک اقدام غیرمنطقی و بر خلاف قواعد بانکی تلقی می شود.

اقدام بانک مرکزی برای رتبه بندی بانک ها هرچند بسیار دیر انجام شده اما اقدامی مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود؛ با این وجود توصیه می شود بانک مرکزی واگذاری وظیفه ارزیابی و رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به مجموعه ای بسپارد که دارای استقلال از نظام بانکی باشد و بانک ها هیچگونه منافعی در آن نداشته باشد تا نتایج رتبه بندی از این طریق به صورت منظم منتشر شده و تحت تاثیر ملاحظات بانک ها قرار نگیرد.

پینوشت:

(۱): http://irancreditscoring.com/Services/Departments/?ObjId=984&PageId=984